cafekaala | دستکاری در بایننس؛ ریزش ناگهانی قیمت قراردادهای آتی پولکادات

cafekaala | دستکاری در بایننس؛ ریزش ناگهانی قیمت قراردادهای آتی پولکادات

cafekaala | دستکاری در بایننس؛ ریزش ناگهانی قیمت قراردادهای آتی پولکادات

ارزش پولکادات در معاملات آتی پولکادات در تاریخ 5 مارس در صرافی بایننس به طور ناگهانی 99.5 درصد سقوط کرد که منجر به رسیدن قیمت این قراردادها به 0.20 دلار شد. اگرچه این می تواند یک اشتباه باشد، اما برخی از علائم و نشانه ها به یک حمله برنامه ریزی شده اشاره دارند.

صرافی بایننس اعلام کرد که پس از یک سفارش بزرگ که باعث سقوط سریع قیمت قراردادهای آتی پولکادات در ساعات ابتدایی روز جمعه شد، کنترل های جدیدی بر بازار اعمال می کند.

اگرچه احتمالا هیچ مدرک قوی در این باره افشا نخواهد شد، اما افزایش قراردادهای باز، درست 24 ساعت قبل از این اتفاق نشان می دهد که یک مهاجم با دستکاری در موتور انطباق بایننس توانسته 8.3 میلیون دلار سود کسب کند.

تاثیر این اتفاق بر قیمت معاملات نقدی پولکادات در صرافی بایننس

قراردادهای آتی پولکادات در تاریخ 4 مارس

قیمت قراردادهای آتی سه ماهه پولکادات در ساعت 1:45 به وقت جهانی (05:15 صبح به وقت تهران) در حدود سطح 33.25 دلار بود که ناگهان 99.5 درصد سقوط کرد.  قیمت قراردادها در کمتر از یک دقیقه به 0.25 دلار کاهش یافت و سریع به حدود 33 دلار رسید. همانطور که نمودار فوق نشان می دهد، در طول شمع 3 دقیقه ای، 20.4 میلیون دلار از قراردادهای آتی معامله شدند. اگرچه این حرکت نزولی بسیار سریع و ناگهانی بود، اما منجر به لیکوئید شدن آبشاری نشد.

نماینده بایننس در ایمیلی گفت یک کاربر که موقعیت بزرگی داشت، یک سفارش استاپ مارکت ثبت کرد و باعث این سقوط شدید شد. این اتفاق موقعیت های سایر کاربران را تحت تاثیر قرار نداد، چون این صرافی از “mark price” برای جلوگیری از دستکاری قیمت ها استفاده می کند.

طبق داده های بخش پشتیبانی بایننس، شاخص قیمت قراردادهای آتی پولکادات، متشکل از بازار کراکن (DOT/USD)، بایننس (DOT/USD , DOT/ BTC)، اوککس (DOT/ BTC) و هووبی (DOT/ BTC) است.

داده های بایننس نشان می دهند که با وجود سقوط ناگهانی در قیمت قراردادهای آتی پولکادات، قیمت معاملات نقدی این ارز در حدود سطح 33 دلار  ثابت بوده است.

داده ها حاکی از حمله برنامه ریزی شده هستند

برای این که یک مهاجم بتواند چنین حمله ای را انجام دهد، اولین قدم ایجاد یک موقعیت خرید اهرم شده است و همزمان از طریق یک حساب دیگر وارد یک موقعیت فروش شود. 

برای ایجاد یک کاهش سریع در حالی که حداقل مقدار ممکن را به خطر می اندازد، این موقعیت ها ترجیحا باید کمتر از دو روز قبل از ” حمله” ایجاد شده باشند.

همانطور که نمودار زیر نشان می دهد، قراردادهای باز آتی DOT/ USD حدود 30 ساعت قبل از کاهش ناگهانی و سریع، از 1.92 میلیون به 3.34 میلیون افزایش یافت که معادل 47 میلیون دلار افزایش بود.

قراردادهای باز پولکادات

برای متمایز کردن این حمله از یک موقعیت خرید اهرم شده، باید نسبت موقعیت های خرید به فروش را بررسی کرد. برای به حداکثر رساندن سود حاصل از این کاهش سریع، مهاجم احتمالا یک موقعیت فروش با اهرم بسیار بالا ایجاد کرده و در نتیجه بر نسبت موقعیت های خرید به فروش تاثیر گذاشته است.

موقعیت لانگ
نسبت موقعیت های لانگ به شورت

داده های فوق نشان می دهند که نسبت 4.25 به نفع موقعیت های خرید در حین افزایش تعداد قراردادهای باز به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. این می تواند نظریه حمله هماهنگ و برنامه ریزی شده را تایید کند. 

نحوه انجام این معامله

با نگه داشتن یک موقعیت فروش (شورت) خیلی بزرگ در یکی از حساب ها، مهاجم از یک کاهش سریع و ناگهانی سود می برد. مهاجم برای آغاز حمله فقط به یک سفارش فروش مارکت برای موقعیت لانگ خود نیاز دارد. این حرکت باعث ایجاد یک سفارش فروش قابل توجه و سقوط قیمت قراردادهای آتی می شود. در ضمن، حساب دیگر که قبلا دارای موقعیت فروش بوده، سود زیادی به دست می آورد.

762000 قرارداد پولکادات در طول شمع کاهشی سه دقیقه ای با متوسط قیمت 26.73 دلار معامله شدند. با توجه به تغییر نسبت موقعیت های خرید به فروش، مهاجم در این حمله احتمالا یک موقعیت خرید 30 میلیون دلاری ایجاد کرده و همزمان در حساب دوم خود یک موقعیت فروش 10 میلیون دلاری داشته است.

اگرچه فاصله زیادی با سقوط 99.5 درصدی قیمت دارد، اما کاهش 19 درصدی از سطح 33 دلار احتمالا برای حساب دارای موقعیت فروش 10 میلیون دلاری حدود 9.5 میلیون دلار سود داشته، اگر معامله گر از اهرم 5 برابر استفاده کرده باشد. از طرف دیگر، وثیقه از دست رفته برای موقعیت خرید 30 میلیون دلاری با اهرم 25 برابر 1.2 میلیون دلار بود.

تاکید بر این نکته مهم است که دارندگان قراردادهای آتی پولکادات در بایننس تحت تاثیر این کاهش سریع و ناگهانی قرار نگرفته اند. بنابراین، حساب دارای موقعیت خرید مهاجمان باید تراز منفی داشته باشد که صندوق بیمه بایننس احتمالا آن را پوشش خواهد داد.

ارزیابی های فوق صرفا گمانه زنی هایی بر اساس داده های ارائه شده توسط صرافی بودند. همانطور که قبلا ذکر شد، بعید است که شواهد محکمی برای این حمله ارائه شود.

cafekaala | دستکاری در بایننس؛ ریزش ناگهانی قیمت قراردادهای آتی پولکادات

ممکن است شما دوست داشته باشید